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由 qq993273922 1/18/2016, 20:54
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由 qq993273922 1/18/2016, 20:47
关于 Cauchy Schwarz Inequality
2 posters
关于 Cauchy Schwarz Inequality
E(X)=3 E(Y)=1
Var(X)=10 Var(Y)=25
Corr(X,Y)=3/5
Use the Cauchy Schwarz Inequality to obtain an upper bound for
(a) E(XY)
(b) E|XY|
(a) 我用 lecturer 教的 formula,
E(XY)<= [E(X^2)E(Y^2)]^1/2
= [25 X 26]^1/2
= 25.495
那么 (b) 怎么做? lecturer 说 E(XY) 和 E|XY| 是不一样的,E|XY| 有要用 Corr(X,Y) 的,可是怎么做?
这题 lecturer 不教,要我们自己做,要在考试前交给他,好烦哦。。。。
Var(X)=10 Var(Y)=25
Corr(X,Y)=3/5
Use the Cauchy Schwarz Inequality to obtain an upper bound for
(a) E(XY)
(b) E|XY|
(a) 我用 lecturer 教的 formula,
E(XY)<= [E(X^2)E(Y^2)]^1/2
= [25 X 26]^1/2
= 25.495
那么 (b) 怎么做? lecturer 说 E(XY) 和 E|XY| 是不一样的,E|XY| 有要用 Corr(X,Y) 的,可是怎么做?
这题 lecturer 不教,要我们自己做,要在考试前交给他,好烦哦。。。。
jiinpei- 实习版主
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